MT4で行ったバックテストやフォワードデータを取り込むことで詳細な分析が可能となるツール”岩ライザーFX”の紹介をしていきます。
ソフト名：岩ライザーFX
開発者：いわちゃん（@iwachan_trader）
アナライザーツールといえば”Quant Analyzer”が有名ですが、”Quant Analyzer”の有料版で使える機能をほぼ網羅していて、さらに日本語対応＋低価格で提供をしてくれているのが”岩ライザーFX”です。
さらに、”Quant Analyzer”にはない機能もふんだんに盛り込まれており、EA運用で利益を出していける人が増えるよう開発に関わった方達の思いが込められています。
まさに日本のEAユーザーのために作られたツールとなっておりますので、より詳細な分析や検証をしたいと思っている方は購入を検討してみてください！
鹿王岩ライザーFXはかなり使い込んでるツールなので、ボリュームの大きい記事になりました。笑
岩ライザーFXはこんな人におすすめ
岩ライザーFXは…
- バックテストをより詳細に分析したい。
- 複数EAでポートフォリオ運用をしたい。
と、MT4のバックテストレポートでの分析だけでなく、もう一歩踏み込んだ分析結果が見たいと思っている人にぴったりのツールです。
- EAの細かな分析が可能
EAの資産曲線や損益、勝率はもちろん、ドローダウンについて細かな分析が可能。 - 資金、ロット管理を自由に設定可能
岩ライザーFX内で証拠金やロットの設定ができます。
わざわざBTの取り直しをしなくていいので便利。 - ポートフォリオ分析をするのに最適
EA単体のバックテストデータから簡単にポートフォリオ分析が可能。
各EAの成績や相関性などがわかりやすい。 - シンプルで見やすいUI
アナライザーツールを使うのが初めての方でもわかりやすいUI。
完全日本語対応で詳細情報もわかりやすく表示することができる。 - フォワードデータの分析が可能
フォワードデータを取り込んでバックテストとの乖離を調べることも可能。 - 含み損益表示でバックテストや運用履歴から見えないリスクを表示
ナンピンEAなど含み損を抱えることが前提のEAの分析にも最適。
EAって、ただセットするだけで利益を出していけるほど甘くなく、まずは運用開始前にEAの性能や性質を理解する必要があります。
そのためにMT4のストラテジーテスターでバックテストを行うのですが、岩ライザーFXではストラテジーテスターだけでは難しい分析も簡単にできます。
分析結果も見やすくて、パッと見でどんなEAか見極めることも容易なので、分析をすることが楽しくなるでしょう。
また、複数EAでポートフォリオを組んで運用する際には、相関性や、ドローダウンが重なる時期なども出すことができ、ロット配分をするうえで必要な情報を知ることができます。
”岩ライザーFX”を使いこなすことで、EA運用で利益を出していける可能性がグンとあがるのは間違いないです！
鹿王EA運用始めた頃に”岩ライザーFX”があったら損失をだいぶ防げたのじゃないかと思ったら泣けてくる…
岩ライザーFXの機能を紹介
岩ライザーFXには様々な機能がありますが、鹿王も実際に利用している機能の一部について紹介していきます。
EAの成績をより詳細に確認することができる
岩ライザーFXでは、バックテストからより詳細なデータを導き出し、EAの分析を行うことができます。
以下、とあるEAを【証拠金10万円、0.1lot固定】でバックテストしたデータをもとに解説していきます。
どのような数値を確認することができるか簡単にですが見ていきましょう。
EAの資産曲線、損益、勝率、ドローダウン期間
EAの資産曲線や損益、勝率、最大ドローダウン等の一般的な数値はもちろん、資産曲線にドローダウン期間が表示され、視覚的にドローダウンがどれくらいの期間続いているのかがわかりやすくなっています。
ドローダウンとなる金額は自分で決めることができ、今回の場合は5万円以上に設定をしています。
赤背景になっているところは、ドローダウンの期間、上部に表示されている日数は、ドローダウンの期間を抜けるまでにかかった日数です。
下部のグラフを見ると、最大ドローダウンが発生した時期がわかると同時に、ドローダウンに設定した5万円のラインにどれくらいの回数届きそうになっているかもわかります。
鹿王取引回数や平均獲得pips、連勝数、連敗数、ポジション保有時間等を数値で確認できます。
鹿王ドローダウン関係の数値に関してはかなり充実しており、最大ドローダウンだけでなく、指定したドローダウン金額（この場合5万円）が発生した際にどれくらいの期間で回復するかなど、詳細なデータを確認することができます。
月間収支と月間取引回数
バックテストデータから月間収支と取引回数を確認することができます。
これを便利と思う人は結構いるのですが、月間マイナスとなる回数や月間取引回数を把握することでメンタルに余裕を持った運用ができます。
運用前にどんなEAか把握しておくためにも重要なデータとなります。
鹿王パッと見で半分くらいの月はマイナス収支になることがわかります。
取引回数については多い月は50～60回、少ない月は数回程度だということがわかります。
エントリーを分析してEAの特徴を把握
EAのエントリーのクセを見抜いて、どんなタイプのEAか特徴を推測することができます。
月毎、日毎、時間毎、曜日毎など、それぞれどれくらいの回数エントリーをして、どれくらいの損益になるかを分析することができます。
鹿王月毎の成績の傾向をグラフで見ることができます。
このEAは、12月が最も利益が多く、5月が最も少ない傾向にあるようです。
鹿王グラフだけではなく、数字でも確認できるのでめっちゃわかりやすいです。
利益だけでなく、取引回数や勝率、ドローダウンの大きさなどを確認することができます。
鹿王時間別にエントリー時間や成績を確認することができます。
ロングエントリーとショートエントリーを分けて表示をすることもできます。
このEAでは、ロングは日本時間の深夜から早朝にかけてエントリーを行い、ショートは日本時間の朝方にエントリーを行うことがわかります。
別のページでクローズ時間を確認したところ、仲値時間付近でのロング決済、仲値時間付近でショートエントリーをしていることから仲値アノマリーEAなのではないかと推測することができます。
複数のEAを入れる場合、仲値アノマリーEAに偏らないようにこのように特徴を調べておくといいでしょう。
複数のEAを比較する
岩ライザーFXでは、複数のEAの性能を比較することができます。
複数のEAの資産曲線をグラフ表示にできるだけでなく、損益や勝率、ドローダウンなどを数字で確認することができます。
EA単体のバックテストを合成することで相関性を確認することもでき、複数のEAでポートフォリオを組む際に非常に役に立ちます。
効率良く複数のEAでポートフォリオ運用をするなら岩ライザーFXでの分析は必須といっていいでしょう。
鹿王今回は例としてドル円のEA3つを比較してみました。
全て、期間は「2013.1.1～2023.6.30」、ロットは「0.1lot」にしています。
鹿王これだけではあまり参考になりませんが、損益に加えて最大ドローダウンの数値も並べて比較ができます。
⑪と⑬に比べて⑫の最大DDが大きくなっていますね！
この3つのEAでポートフォリオ運用をする時は「最大DDを揃えるために⑫のEAのロットを半分にしよう」とかを考えることができます。
鹿王1年ごとの成績を並べて比較できます。
ここでも、⑫のEAの年毎の最大DDが他と比べて大きいため、ロット配分を考えることができますね！
複数のEAを合成してポートフォリオ分析
先ほど比較した3つのEAを合成した成績を出すことができます。
鹿王3つのEAを合成したグラフがこちらです。
鹿王EAの成績を合成した結果から各EAの相関性を出すことができます。
EA⑫とEA⑬は、比較グラフではタイプの違うEAに見えましたが、意外と相関性が高いことがわかります。
このようにして損失が被ってしまう同じタイプのEAを見分けて、どちらか1つにしたり、相関性の高いEAを1つのEAとみなしてロットを調整したりして、バランスの良いポートフォリオ作成をしていきます。
ポートフォリオ分析を練習したいならEA-BANKなどの無料で色々なEAをダウンロードできるサービスを利用するといいでしょう！
鹿神様EA-BANKの指定リンクから口座を開設（追加口座可）して10万円入金すればでサイトにある全てのEAを使い放題やで！
フォワードデータを分析
フォワードデータもバックテストデータ同様に分析が可能です。
フォワード分析は、MT4、MT5から取り出せるレポートや、myfxbookやgogojungleのフォワードテストから取り出せる「.csv」データを読み込むことで行うことができます。
鹿王myfxbookやgogojungleのフォワードテストから取り出せる「.csv」から分析できるということは…
バックテストデータとフォワードデータを比較
EAを運用する時に重要視したい項目の1つであるバックテストとフォワードデータの乖離がないかを調べることができます。
バックテストとフォワードデータの乖離があると、バックテストの期待値を信じて運用することができません。
ある程度運用をしたら、バックテストとフォワードデータに乖離がどれくらいあるかを調べた方がいいでしょう。
鹿神様鹿王のEA「Trendeer」GBPJPY版のバックテストとフォワードテストの乖離を調べてみます。
パッと見た感じバックテストとフォワードデータの乖離がほとんどないので、このまま右肩上がりに推移していくならば、バックテストの期待値を信じて稼働を続けようと判断します。
鹿王グラフだけでなく、数値でも見ることができます。
数値で見てもほぼ乖離なしですね！
よかったよかった(^-^)
このようにバックテストとフォワードデータを簡単に比較できるので、EA運用してる人も開発をしている人も使える嬉しい機能です。
含み損益をグラフに表示することができる
※含み損益表示機能は2023年8月10日にアップデートされる機能となります。
岩ライザーFXでは、損益グラフにその時に発生した含み損益を表示することができます。
ナンピンEAなど、バックテスト期間の中で大きな含み損を抱える回数が何回くらいあったのかを調べる際に役立ちます。
鹿王ナンピンEAの含み損を視覚的に確認できるのは大変素晴らしい！
バックテストデータだけでは、このように大きく含み損を抱えてしまった回数を出すのが難しかったので、ナンピンEAユーザーや、ナンピンEA開発者は絶対に欲しい機能だと思います。
鹿王できないことはないんですけど、ここまで簡単にできるのはラクやし凄い！
知りたいことが視覚的にわかる岩ライザーFXは最高！
岩ライザーFXは、EA運用者、EA開発者が知りたいことを視覚的にパッと表示してくれる最高のツールです。
EAで利益を出していきたい人には必須と言っても過言ではないくらいなので、これからもっとEAの分析をしていきたいと思う人は購入を検討してみてください！
価格：40,000円 2024/5/10まで セール価格：35,000円
鹿王今回は、岩ライザーFXの機能紹介がメインとなりましたが、実際にどう使っていくかの記事も書いていこうと思います。
岩ライザーFX公式サイト にも詳しい機能紹介や使い方が記載されたページがあるので、参考にしてみてください。
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